162099 - Storebrand Global Multifactor A
Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.
Placeringsinriktning
En hållbar aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 250-400 bolag. För att välja ut de mest attraktiva bolagen används en systematisk förvaltningsstrategi med aktiva investerings-beslut utifrån fyra faktorer, värde, storlek, momentum och låg volatilitet.
Fondbolag |
Storebrand Fonder AB |
Fondtyp |
Aktiefonder |
Kategori |
Global |
Registreringsland |
Sverige |
Valuta |
Svensk Krona (SEK) |
ISIN |
SE0011642958 |
Antal fondhandelsdagar |
2-3 handelsdagar |
Ansvarig fondförvaltare |
Andreas Poole |
Förvaltningserfarenhet |
15 år |
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) |
0,18 % |
Avgift före rabatt |
0,76 % |
Övriga förhållanden
Fonden har ambitiösa norm- och produktbaserade hållbarhetskriterier.
Typ av värdepapper
Globala aktier som ingår i indexet MSCI World Index och en kvantitativ modell som syftar till att identifiera bolag utifrån faktorerna värde, storlek, momentum och låg volatilitet.
Värdeutveckling för investerade 100 kr
Värdeutveckling, % per år, före rabatt |
7,4 % |
−3,6 % |
|
|
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt |
- |
−3,0 % |
|
|
Omsättningshastighet, ggr |
- |
0,33 |
- |
- |
Fondförmögenhet, MSEK |
- |
1276 |
- |
- |
Sharpekvot |
0,6 (0,7) |
|
|
Risk |
18,01 (15,35) |
|
|
Siffror inom parentes visar jämförelseindex
Målgrupp
Fonden passar den som vill ha en hållbar faktorbaserad aktiefond som följer den globala aktiemarknaden till prisvärd avgift.
Mål med placeringen
Målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de globala aktiemarknaderna fonden placerar på.
Innehav 2022-12-31
Normalt antal värdepapper 301 st
| Informationsteknik | 21,4 % |
| Finans och fastighet | 19,2 % |
| Hälsovård | 15,3 % |
| Sällanköpsvaror- och tjänster | 11,3 % |
| Industrivaror- och tjänster | 11,3 % |
| Ãvrigt | 8,2 % |
| Dagligvaror | 8,1 % |
| Material | 5,2 % |
Fondkurs |
157,25 SEK |
Hershey Foods Common |
1,4 % |
Amerisourcebergen |
1,3 % |
Paychex |
1,2 % |
Check Point Software Technologies Ltd |
1,2 % |
Cigna Corp |
1,1 % |
Everest Re Group |
1,0 % |
Waste Connections Inc |
1,0 % |
Quest Diagnostics |
1,0 % |
Flex Ltd |
1,0 % |
DR Horton |
1,0 % |
Summa |
11,2 % |
Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.
Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.
Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.
Beskrivning av Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhetInformationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.
Hållbarhetsindikatorer från Morningstar
Hållbarhetsrisk: 20 (Medel)
Låg CO2-risk:
Ja
Hållbarhetsrisk
Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.
0-9 (Mycket låg)
10-19 (Låg)
20-29 (Medel)
30-39 (Hög)
Över 40 (Mycket hög)
Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.
Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.
Låg CO2-risk
Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
-
Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
-
Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
-
Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Metod som används - Fonden väljer in
-
Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
-
Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Fondförvaltarens kommentar:
- Alla bolag som väljs in i fonden får ett hållbarhetsbetyg där vi betygsätter bolagen utifrån många olika hållbarhetsindikatorer. Bolag som premieras i urvalet är ekonomiskt starka, har omfattande system för hantering av ESG-risker och bidrar positivt till FNs hållbarhetsmål.
Metod som används - Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Produkter och tjänster
-
Gäller för fondenKlusterbomber, personminor
Fondförvaltarens kommentar:
- Nolltolerans
-
Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen
Fondförvaltarens kommentar:
- Nolltolerans
-
Gäller för fondenKärnvapen
Fondförvaltarens kommentar:
- Nolltolerans
-
Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel
-
Gäller för fondenAlkohol
-
Gäller för fondenTobak
Fondförvaltarens kommentar:
- 0 % avseende produktion och maximalt 5 % av intäkterna från distribution av tobak
-
Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet
-
Gäller för fondenPornografi
Fondförvaltarens kommentar:
- 0 % avseende produktion och maximalt 5 % av intäkterna från distribution av pornografi
-
Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)
-
Gäller för fondenKol
-
Gäller för fondenÖvrigt
Fondförvaltarens kommentar:
- Fonden utesluter även bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution av Cannabis. Utöver fossila bränslen utesluter fonden även bolag med stora fossilreserver, bolag med mer än 100 miljoner ton Co2 i fossila reserver.
Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
-
Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.
Övrigt
-
Gäller för fondenÖvrigt
Fondförvaltarens kommentar:
- Vi tar även bort bolag inom enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara (hög risk ur ett samhälls-, miljö- eller hälsoperspektiv) exempelvis bolag som sysslar med ohållbar avskogning, palmoljeplantage.
Metod som används - Fondförvaltaren påverkar
Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
-
Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi
Fondförvaltarens kommentar:
- Våra specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning & våra förvaltare har löpande dialog/möte med bolagen. Genom att aktivt ställa frågor ambitioner och aktiviteter inom området miljö & hållbarhet påverkar vi bolagen att leverera konkreta resultat och bidra till FNs hållbarhetsmål.
-
Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondförvaltarens kommentar:
- Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar) för att få större påverkanskraft.
-
Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Fondförvaltarens kommentar:
- Genom vårt samarbete med Sustainalytics och ISS.
-
Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor
Fondförvaltarens kommentar:
- Vi röstar på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande, i frågor som bedöms vara i andelsägarnas intresse samt i frågor som inte är i linje med vår ägarstyrningspolicy.
Uppföljning av hållbarhetsarbetet
Ordlista
Antal fondhandelsdagar
Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.
Avgift före rabatt
Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.
Fondavgift
Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.
Fondförmögenhet
Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.
Fondnummer
I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.
Innehav/10 största innehav
Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.
Kategoriindex
Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.
Målgrupp
De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.
Mål med placeringen
Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.
Normalt antal värdepapper
Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.
Omsättningshastighet
Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.
Risk
Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.
Sharpekvot
Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.
Valuta
Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.
Värdeutveckling
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.
Värdeutveckling, efter rabatt
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.