Fondförvaltarna på premiepensionens fondtorg är anslutna till FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investments. Genom anslutning förbinder fondbolaget sig att integrera PRIs sex principer. Syftet är att driva utvecklingen för ansvarsfulla investeringar för ett mer hållbart samhälle.
PRIs sex principer
- Att införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser. (Environmental, Social, Governance) innebär miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
- Att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
- Att söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
- Att främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
- Att arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid genomförandet av principerna.
- Att rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.
De sex principerna och ESG-perspektivet har sin grund i FNs 17 globala mål.
Globala mål
Filtrering och indikatorer på fondtorget
Som premiepensionssparare kan du söka fram fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.
Fondfaktabladet ger fördjupning
För att få mer information om respektive fond och vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen kan du klicka på fonden och läsa fondfaktabladet som varje fond har. Du kan bland annat se vilka metoder fonden använder sig av för att välja in respektive välja bort investeringar. Det innehåller också information kring fondförvaltarens påverkansarbete och uppföljning av hållbarhetsarbetet.
Det är fondförvaltaren själv som lägger in sin information, så kallad självdeklaration, och det är inte alla fonder som har hållbarhetsinformation.
Hållbarhetsindikatorer från Morningstar
Pensionsmyndigheten har upphandlat två olika indikatorer på hållbarhet. Dessa tas fram av Morningstar, en oberoende leverantör av fondanalys och fondinformation, med hjälp av data från Sustainalytics som är specialiserade på hållbarhetsanalys. För att få ett värde behöver 67 procent av fondens innehav vara analyserat.
Hållbarhetsrisk
Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.
Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.
Hållbarhetsrisken uppdateras månatligen och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.
Måttet Hållbarhetsrisk ersatte Hållbarhetsvärde i januari 2020.
Låg CO2-risk
Märkningen Låg CO2-risk (koldioxid) utgår från två mått. Dels behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp, dels en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis.
AP7 saknar hållbarhetsindikatorer
AP7 har valt att inte leverera innehavsinformation till Morningstar och saknar därför värden. På hemsidan finns fördjupad information om deras arbete med hållbara investeringar.
